Codificação de Sistemas de Negociação: Testes, Solução de Problemas e Otimização Agora que você possui um sistema de negociação projetado e codificado, é hora de testá-lo para garantir que sua codificação esteja livre de erros técnicos e lógicos. Também analisaremos algo conhecido como otimização - um recurso em alguns programas de negociação que lhe permitem ajustar suas regras de negociação de acordo com as ações que você planeja negociar. Testando seu sistema de negociação A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias: 1. Técnicas As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida. A localização da ferramenta de teste técnico depende da aplicação comercial que está sendo usada. O MetaTrader exibe um erro ou resultados defeituosos quando você tenta compilar seu código, enquanto as aplicações comerciais como a Tradecision possuem um utilitário de verificação de código incorporado na interface que permite verificar seu código por erros antes de aplicá-lo. 2. As ferramentas de teste lógico logístico procuram erros lógicos no seu código. Por exemplo, se você usou um sinal maior que o sinal em vez de um sinal menor que o que não é um erro técnico, uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido. A ferramenta de teste lógico mais popular é a ferramenta backtesting. Esta ferramenta permite que você tire dados anteriores e aplique seu sistema de negociação a esses dados. Isso dá uma idéia do seguinte: Se o seu sistema de negociação é lucrativo 13 Que condições se mostram mais lucrativas 13 Onde exista algum erro nas suas regras (Para obter mais informações, consulte Backtesting: Interpretando o Passado.) Solucionando problemas de negociação Sistema Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código exige ordenar sistematicamente seu código para identificar erros sintáticos que, embora menores de idade, possam interromper seu programa. Aqui estão alguns erros comuns a procurar: Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. 13 Variáveis indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las. 13 Erros ortográficos. Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). 13 Uso incorreto de () - Lembre-se de que atribui um valor a outro valor, enquanto significa igual. 13 Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação de aplicativos comerciais ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Este recurso permite que você veja qual é o erro e em que linha pode ser encontrada. Pegue a Tradecision, por exemplo: Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos para a expressão, podemos ver que na coluna 8 xrossBelow não é uma função válida. Se substituímos o x (que está na coluna 8) com um c, então teremos um código válido. Se olharmos o MetaTrader, podemos ver que os erros surgiram quando tentamos compilar o programa: Aqui podemos ver que, na descrição, a variável BuyNow não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará ao local específico do erro no código. Como você pode ver, a maioria dos aplicativos comerciais oferece uma maneira fácil de localizar erros técnicos e corrigi-los. Reparar os erros simplesmente envolve sistematicamente passar por cada mensagem de erro e, em seguida, recompilar o código e ou aplicar o sistema de negociação em seus gráficos. Otimizando seu sistema de negociação Algumas aplicações comerciais permitem selecionar variáveis a serem otimizadas. Tradecision, por exemplo, permite que você selecione facilmente uma variável e substitua-a pelo código que tentará a otimização. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que a sobre-otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado, é importante apenas otimizar algumas variáveis importantes, nem todas as variáveis. Aqui está o aspecto da funcionalidade de otimização na Tradecision: você pode ver que declaramos Duas novas variáveis e configurá-las como iguais. Simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis dentro de nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito). Alguns outros programas de negociação possuem recursos que operam de forma semelhante, permitindo que você substitua o valor numérico por um e informe o aplicativo de negociação para otimizar. Conclusão Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais9. Back Testing A arte do teste de back-up Como já mencionei anteriormente, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu modelo comercial (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de testes de back testing. Back é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes. Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores e, portanto, tenho muitos outros treinadores comerciais. Tanto assim, há agora um bando de informações e conscientização. Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas, como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado da troca de testes, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada. Por que o teste de volta é tão importante O teste de troca de produtos é mais importante, porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras. As inscrições e exts do teste de volta permitem que você teste seu desempenho de sistemas inteiro usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. Os testes de back-end de gerenciamento de dinheiro permitem que você teste vários modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia, conforme discutido anteriormente no livro, compreende os pontos fortes e fracos dos seus sistemas, mesmo que eles sejam apenas em papel, melhorará sua confiança na negociação. Isso terá efeito incontável em seu desempenho quando você começar a negociar de forma real. Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para negociar com médias móveis, castiçais, fugas de volatilidade, retrações de Fibonacci ou qualquer outro sistema de negociação, você precisará voltar a testá-lo cuidadosamente, para remover qualquer dúvida sobre sua capacidade. Sem trocas de teste, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação. Eles cedem à tentação de modificar seu plano comercial muitas vezes com consequências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema de negociação por um novo indicador de whiz-bang que é a última moda discutida nos fóruns de bate-papo. Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não acumulou a confiança necessária para negociar com sucesso o sistema que ela desenvolveu. A minha estratégia de negociação será rentável Esta é a questão mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1. Fonte: Jurik, M 1999, negociação informatizada: maximizando o comércio diurno e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York. Mas o que está negociando de volta testando exatamente Trading backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos, em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema de negociação. Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de teste não poderão prever os rendimentos futuros com precisão precisa, no entanto, pode fornecer um indicador sobre se você deve sequer prosseguir um sistema comercial ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar. Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo Existem apenas duas maneiras de fazer isso manualmente ou com software de computador. Para ser sincero, o software de computador é a única opção real. Eu tentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz. Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema. Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente lhe poupar milhares no mercado, é um investimento muito sábio, se você está pensando em projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico. Testes mecânicos de retorno Por favor, entenda, desde que seu sistema de negociação mecânica funcione exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, fechado, volume), você poderá usar o software de teste de volta. Por exemplo, diga que você cria um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada: Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento. Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, a sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como: Regra: comprar uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75 ou inferior ao seu valor três meses antes. Esta regra introduz dados que normalmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços. Para testar com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos de um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume Para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas de negociação mecânica são projetados em torno de indicadores de preços puramente técnicos. Infelizmente, a maioria dos sistemas mecânicos de negociação baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo. Software de teste de atraso Felizmente, esses dias, muitos pacotes de gráficos têm o software de teste de back-in incorporado. Se você seguiu o processo de seleção de um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com os recursos de teste traseiros incluídos ou encontrado compatível Com outro pacote off-the-shelf. Para aqueles de vocês que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, o TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim é provavelmente o mais realista e verdadeiro simulador de análise comercial que encontrei. Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla. Eu acredito que testar o teste é a única maneira de remover a dúvida. Depois de ter estabelecido que você possui um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo. Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não conseguirá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda completamente como funciona e o que você pode fazer com isso. Soluções Alternativas Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca conseguiram isso com relação aos testes de volta. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você se enquadra nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema. Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa. É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real. Nota importante: se você se testar e re-testar com a esperança de tropeçar com essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com 100 taxas de sucesso. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam. Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negócios perdidos do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como o gerenciamento de dinheiro. (Veja o capítulo 6.) A peça final no quebra-cabeça de design de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os 1 melhores comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns Compre um pacote de teste de troca: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Saiba o seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente o seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro. Você verificou o Portfolio123 Por 50 dólares por mês, você seleciona variáveis fundamentais e técnicas, faça uma prova, faça verificações de robustez (entradas aleatórias centenas de vezes para garantir que você não esteja selecionando Cherry) e testes de simulação com regras separadas de compra e venda. , Deslizamento, universos personalizados, blá, blá, blá. Você pode usá-lo por 45 dias como uma versão gratuita, se você usar o código HKURTIS ao se inscrever para testá-lo. Antes do Portfolio123, pensei que apenas o Assistente de Pesquisa Zacks era uma alternativa de baixo custo, exceto centenas de dólares para a versão diluída, viés de sobrevivência e outros problemas, não é obrigado. O IMO é seu software de grau institucional para aproximadamente 120º o custo. Jesuraj 7 de março de 2017 às 5:07 am Oi Dave, eu li este excelente aritcle. Em Metastock, gostaria de ganhar lucros apenas pela metade da minha posição e não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Você pode me informar se esses testes são possíveis em Metastock. Obrigado e considera Jesuraj
Comments
Post a Comment